머리말 iii
제 I 편 표준시계열 분석 1
제 1 장 서 론 3
1.1 표준시계열과 금융시계열 3
제 2 장 시계열의 기본개념 8
2.1 시계열의 의미 8
2.2 시계열의 분석 방법 16
2.3 시계열의 모수적 분류와 기술 방법 17
2.4 시계열의 정상성 21
2.5 정상시계열의 모수추론 41
2.6 연합 정상시계열과 모수추론 49
2.7 차분방정식과 그 해 50
2.8 정규성검정 54
2.9 사례연구 [1] 자기 및 교차상관을 이용한 분석 57
제 2 장 연습문제 63
제 3 장 시간영역분석 67
3.1 서 론 67
3.2 정상시계열의 모수적 모형 68
3.3 비정상시계열과 모수적 모형 97
3.4 시계열 회귀모형과 분석 125
3.5 시계열 모형의 모수추정과 모형선별 150
3.6 상태공간모형과 칼만 필터 159
제 3 장 연습문제 167
제 4 장 박스-젠킨스 방법과 분석사례 169
4.1 박스-젠킨스 방법 : BOX-JENKINS 169
4.2 사례연구 [2] 박스-젠킨스 분석 : 비정상·비계절성 176
4.3 사례연구 [3] 박스-젠킨스 분석 : 비정상·비계절성 187
4.4 사례연구 [4] 박스-젠킨스 분석 : 비정상·계절성 198
4.5 사례연구 [5] 박스-젠킨스 분석 : 비정상·계절성 207
4.6 사례연구 [6] 박스-젠킨스 분석 : 비정상·계절성 221
제 4 장 연습문제 235
제 5 장 주파수영역분석 : 스펙트럼 분석 236
5.1 서 론 236
5.2 주기함수와 시계열의 주기성 237
5.3 스펙트럼 표현 240
5.4 시계열의 스펙트럼 분포 247
5.5 에일리어스 문제와 나이퀴스트 주파수 251
5.6 시계열과 푸리에 변환 255
5.7 연속시계열의 표본화 263
5.8 스펙트럼의 추론 266
5.9 고속 푸리에 변환 275
5.10 교차스펙트럼 278
5.11 사례연구 [7] 시계열의 스펙트럼 분석 282
제 5 장 연습문제 288
제 6 장 벡터 시계열의 분석 : 이변수 시계열 291
6.1 서 론 291
6.2 전이함수모형 292
6.3 전이함수모형의 설정 295
6.4 사례연구 [8] 이변수 시계열의 전이함수모형 분석 315
제 6 장 연습문제 329
제 II 편 금융시계열 분석 331
제 7 장 금융시계열의 모형 333
7.1 이분산시계열 333
7.2 ARCH 모형 335
7.3 사례연구 [9] ARCH 오차항을 갖는 회귀모형 353
7.4 GARCH 모형 362
7.5 사례연구 [10] AR-GARCH 모형 370
7.6 GARCH 모형의 확장 : IGARCH, EGARCH 등 382
7.7 확률변동성모형 : SV 모형 386
7.8 이선형모형 : BL 모형 397
7.9 사례연구 [11] 주가 수익률변동에 관한 분석 406
7.10 사례연구 [12] 보험 손해율의 예측모형 417
제 7 장 연습문제 434
제 8 장 벡터시계열과 그 모형 436
8.1 서 론 436
8.2 벡터시계열 437
8.3 벡터 ARMA 모형 : VARMA 442
8.4 벡터 AR 모형 : VAR 446
8.5 벡터 AR 모형의 구조적 분석 459
제 8 장 연습문제 468
제 9 장 금융시계열과 공적분 469
9.1 비정상시계열과 공적분 469
9.2 단위근시계열 : 비정상시계열 470
9.3 정상성과 단위근검정 473
9.4 단위근시계열과 허구적 회귀 479
9.5 비정상시계열의 분류 482
9.6 공적분 485
9.7 오차수정모형 492
9.8 공적분검정과 모수추정 496
9.9 사례연구 [13] 금융시계열의 공적분분석 509
제 9 장 연습문제 527
부록 A SAS 프로그램 531
부록 B 분석용 자료 모음 608
부록 C 기호 요약 615
참고문헌 619
찾아보기 632
