경문사

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금융공학의 수학적 기초

 
지은이 : 성승제
출판사 : 경문사
판수 : 초판(2006년3월5일)
페이지수 : 558
ISBN : 89-7282-852-1
예상출고일 : 입금확인후 2일 이내
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이 책은 금융공학의 수학적 기초를 위해서 집필하였다. 금융수학이라고 해서 어떤 특별한 수학의 분과가 있는 것은 아니다. 금융공학의 제 문제들을 해결하기 위한 수학적 도구라면 어떠한 것도 응용이 되다 보니까, 수학의 거의 모든 분야에 걸쳐 연관이 있다고 해도 과언이 아니다. 그러나 금융공학의 꽃은 아무래도 파생금융상품의 ‘가격결정(pricing)’이므로 이에 대한 수학인 ‘확률해석학(stochastic calculus)’을 주된 논제로 삼았다. 이 책의 목적은 단순히 블랙 숄즈 방정식을 유도하는 것이 아니라, 더욱 전문적인 분석을 하기 위한 수학적 무기인 확률해석학에 대한 올바른 지식을 갖추는 것이다. 좀더 쉽게 말한다면 이 책을 습득한 사람이라면 적어도 순수 수학자들이 확률해석학에 대하여 전문용어를 써서 논증한다 하더라도 별 위화감 없이 느껴지도록 하였다. -머리말 중에서-

 


중앙대학교 공과 대학 전자공학과 졸업
KAIST 전기 및 전자공학과 석사
KOTECH SYSTEM 금융공학 solution개발
IMS System 파생상품 pricing 및 위험관리 system개발
현재 : 교보증권 장외파생상품팀 근무

[제Ⅰ편 집합론]
제1장 집합론

[제Ⅱ편 실해석학]
제2장 실해석학의 기초
제3장 측도론
제4장 적분론
제5장 함수해석학

[제Ⅲ편 확률론]
제6장 확률론

[제Ⅳ편 확률미분방정식]
제7장 브라운 운동
제8장 이토 적분
제9장 이토 공식
제10장 확률미분방정식
제11장 확산과정
제12장 확산과정에 대한 더 많은 성질
제13장 확산방정식의 고전적 풀이
제14장 경계값 문제
제15장 최적 정지문제
제16장 확률제어에 대한 응용

 

수학사 [경문수학산책 04]
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-정동명/조승제-
 
 
   
 
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