경문사

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파생상품 프로그래밍

 
지은이 : 정다래, 김영록, 황형석, 유민현, 김준석
출판사 : 경문사
판수 : 1판(2015)
페이지수 : 334
ISBN : 978-89-6105-894-0
예상출고일 : 입금확인후 2일 이내
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도서가격 : 27,000원
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현재도 그렇지만 미래에도 금융산업은 중요한 국가 산업이 될것이다. 첨단 금융지식을 습득해 금융시대를 준비해야 한다. 우리나라는 지난 1997년 국가부도 위기를 맞아 국제 통화기금 (IMF) 에 구제 금융을 신청하였다. 사상 처음 맞는 경제 파산위기에서 벗어나기 위해 처절한 구조 조정의 아픔을 겪어야만 했던 한국경제는 이제 새로운 도약의 전환점에 서 있다. IMF와 똑같은 위기는 재발하지 않았지만 과도한 가계부채,자산 거품, 국제 금융 불안과 같은 새로운 위험 요소들은 아직도 상존하고 있다. 이 책에서는 여러 가지 파생금융상품 중에서 옵션의 기본적인 가격결정모델과 모델의 수치해석을 다룬다. 초보자들에게 옵션거래의 핵심사항들을 간단명료하게 해설하고 MATLAB 코드와 C++코드를 제시하였다. 이 책이 스톡옵션의 가격결정을 위한 수치해석 기법을 공부하는 사람들의 입문서로서 도움이 되었으면 한다. 본 저서의 중점은 제 8장, 9장의 유한 차분법 그리고 몬테카롤 시뮬레이션등 수치해석이나 내용의 완전성을 유지하기 위해 다른 주제들도 함께 담았다. 부족한 내용들은 서점에 나와 있는 다른 참고 도서를 참조하면 될 것이라 사료된다. 이 책이 파생상품 모델링에 대한 수치해석에 관심 있는 독자들에게 조그마한 보탬이라도 될 수 있기를 바란다. -머리말 중에서-
차 례 5
제 1 장 서론 7

제 2 장 파생금융상품 (Derivatives) 9
2.1 옵션매입자와 옵션발행자 .  10
2.2 만기일 .  10
2.3 옵션의 상태 .  10
2.4 우리나라 옵션시장의 구조와 운영 .  11
2.5 거래제도 개요 .  11
2.6 매매제도 .  12
2.7 결제 및 수탁제도 .  14
2.8 실제 데이터 찾아보기 .  16
2.9 참고 온라인 사이트 . 18

제 3 장 MATLAB 기초 21
3.1 MATLAB 기초 .  21
3.2 M-file 만들기 .  29
3.3 for  end 문 . 31
3.4 if  elseif  else  end 문 .  31
3.5 while  end 문 .  32
3.6 linspace 문 .  33
3.7 plot 문 . 33
3.8 MATLAB에서 함수 만들기 .  36
3.9 MATLAB에서 제공하는 함수들 .  37

제 4 장 C++ 기초 43
4.1 Microsoft Visual Studio 2008 시작하기 .  43
4.2 C++ 언어의 입문 . 51
4.3 간단한 Standard Template Library . 81

제 5 장 확률미분방정식 (Stochastic Differential Equation) 85
5.1 이자율 . 85
5.2 확률미분방정식의 소개 . 87
5.3 확률미분방정식에서 필요한 확률론 . 88
5.4 브라운운동 (Brownian Motion) . 92
5.5 Itô 적분 (Itô Integral) . 95
5.6 Ito의 보조정리 (Ito Lemma) . 104

제 6 장 옵션가격이론 111
6.1 Black-Scholes 편미분방정식 . 111
제 7 장 변동성 추정 139
7.1 역사적 변동성 (Historical Volatility) . 139
7.2 내재 변동성 (Implied Volatility) . 142
7.3 변동성 스마일 (Volatility Smile) . 148
7.4 내재변동성 곡면 (Implied Volatility Surfaces) . 148

제 8 장 유한 차분법 (Finite Difference Method) 151
8.1 차분법 . 151
8.2 열 방정식에 대한 유한 차분법 . 154
8.3 Black–Scholes 편미분방정식에 대한 유한 차분법 . 188
8.4 Greeks . 227
8.5 Operator Splitting (OS) Method . 262
8.6 주가연계증권 Equity-Linked Securities (ELS) . 268

제 9 장 몬테칼로 시뮬레이션 (Monte Carlo simulation) 291
9.1 몬테칼로 시뮬레이션을 이용한 상품의 가치 도출 . 292
9.2 몬테칼로 시뮬레이션을 사용하여 옵션가치 도출 . 293
9.3 난수생성 (Random Number Generation) . 298
9.4 주가연계증권 ;ELS . 315

참고 문헌 327

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