C, Fortran, Basic, C++, Matlab과 같은 컴퓨터 프로그래밍 언어 중에서 C++언어를 소개하는 이유는 프로그래밍 언어가 쉽고 깔끔하며, 구현 속도가 빠르고, 무엇보다도 재사용성이 뛰어나기 때문이다. 많은 개발자들이 C언어를 배우고 나서 C++언어를 배워야 한다고 하지만, C언어를 배우고 C++언어를 배우게 되면 C++언어의 핵심인 객체지향(Object Oriented)의 개념에 대해 혼동하기 쉽기 때문에 저자는 C++언어를 기본으로 배우면서 필요에 따라 C언어의 기능을 익히기를 권장한다. C++언어를 설명하기 전에 한 가지 당부 드리면, 이 책의 소스 코드를 눈으로 읽고 이해되었다고 하여 다음 페이지로 넘어가지 않기를 바란다. 우리가 외국어를 배울 때 말을 많이 하며 언어에 익숙해지듯이, 컴퓨터 프로그래밍 “언어”인 C++언어 역시 눈이 아닌 손에 익숙해져야 한다고 생각하니, 이 책에 있는 소스 코드를 본인이 직접 입력하고 실행하여 결과를 확인해보기 바란다. 저자는 1996년 대학원에 진학할 때 처음으로 C언어를 접하였다. 그 당시 연구실 선배가 ≪C언어 기초+≫라는 책을 주며 1주일 동안 책에 있는 모든 소스 코드를 코딩해보라고 하였다. 무식한 방법이지만 컴퓨터 언어를 정복하는 가장 쉽고 빠른 방법이라 생각한다. IT회사에서 근무할 때 저자에게 컴퓨터 언어를 배우는 방법을 문의하는 동료에게 항상 “프로그래밍 책을 하나 사서 1주일동안 소스 코드를 처음부터 끝까지 직접 코딩해보고, 구구단 프로그램을 만들어 보라”고 하였다. 금융공학 MBA 과정 이후 구구단 대신 유로피언옵션 계산 프로그램을 만들라고 변경하였지만, 프로그래밍을 배워보고자 한다면 단 1주일 동안만이라도 프로그래밍에 미쳐보라는 것이다. 금융공학 MBA과정때 조지워싱턴대학 국제금융학 박윤식 교수님께서 “글로벌 IB에서는 영어, 금융공학, 프로그래밍이 모두 가능한 인재를 요구한다”고 하셨는데, 그때나 지금이나 이런 인재가 몇 명이나 있을까 라는 생각이 든다. 이 책이 글로벌 IB 진출을 준비하는 학생들에게 작으나마 도움이 되었으면 한다. -머리말중에서-

책을 출간하며 / iii 이 책에 대하여 / v 강의계획표 / vi 1 부 알기 쉬운 C++ 1장_ 메시지 입출력을 통한 C++ 시작하기 3 1.1 Visual Studio 실행하기 3 1.2 데이터 입출력 10 1.3 함수 사용 16 1.4 연산자 19 2장_ 코딩을 통한 C++ 익히기 23 2.1 제어 구조문 23 2.2 메모리 관리 30 2.3 파일 입출력 35 3장_ 클래스 사용하기 39 3.1 구조체 맛보기 39 3.2 클래스 알아보기 48 4장_ 라이브러리 만들기 79 4.1 정적 연결 라이브러리와 동적 연결 라이브러리 차이 79 4.2 라이브러리생성방법 80 4.3 라이브러리 사용방법 88 2 부 수치해석 5장_ 연립방정식의 해 찾기 99 5.1 가우스 소거법 99 5.2 삼중대각행렬 풀이법 104 5.3 숄레스키 분해 109 6장_ 비선형방정식의 해 찾기 115 6.1 이분법 115 6.2 뉴턴-랩슨법 119 7장_ 비선형 파라미터 추정 123 7.1 가우스-뉴턴 방법에 의한 비선형 파라미터 추정법 123 7.2 레벤버그-마쿼트 방법에 의한 비선형 파라미터 추정법 130 8장_ 보간법 142 8.1 선형보간법 142 8.2 3차 스플라인 보간법 146 3 부 확률미분방정식 9장_ 옵션가격 계산 157 9.1 이자율을 무시한 옵션가격 계산 157 9.2 이자율을 고려한 옵션가격 계산 161 10장_ 확률미분방정식 164 10.1 확률과정 164 10.2 확률미분방정식 168 11장_ 블랙-숄즈 방정식 172 11.1 블랙-숄즈 방정식 유도 172 11.2 유로피언콜옵션의 가치 174 11.3 배당을 적용한 블랙-숄즈 방정식 180 11.4 대수정규분포를 적용한 블랙-숄즈 방정식 183 4 부 평가 방법론 12장_ 몬테카를로 시뮬레이션 187 12.1 주가의 이산화 187 12.2 난수 생성 188 12.3 기초자산이 1개인 상품 202 12.4 기초자산이 2개인 상품 203 13장_ 트리 모형 205 13.1 이항트리 모형 205 13.2 삼항트리 모형 214 14장_ 유한차분법 220 14.1 기초자산이 1개인 상품 220 14.2 기초자산이 2개인 상품 231 15장_ 평가 방법 비교 239 15.1 유로피언옵션 239 15.2 스프레드옵션 252 5 부 고급 평가 방법론 16장_ 난수 생성 269 16.1 분산 감소기법 269 16.2 준난수 생성 291 17장_ 신뢰구간을 고려한 주가분포 생성 및 평가 방법 312 17.1 미래 주가분포 312 17.2 신뢰구간을 고려한 주가분포 평가 방법 317 18장_ 옵션가격 민감도 329 18.1 해석해가 있는 경우 그릭스 계산 329 18.2 몬테카를로 시뮬레이션을 이용한 그릭스 계산 335 18.3 트리 모형을 이용한 그릭스 계산 347 18.4 유한차분법을 이용한 그릭스 계산 354 18.5 유로피언콜옵션에 대한 그릭스 계산 357 19장_ 변동성 378 19.1 내재변동성 378 19.2 국소변동성 모델 384 6 부 이자율 모형 20장_ 이자율 401 20.1 이자율 정의 401 20.2 이자율 기간구조 403 20.3 이자율 변환 405 21장_ 이자율 파생상품 412 21.1 금리 캡/플로어 412 21.2 스왑션 418 21.3 구조화채권 423 22장_ 이자율 모형 426 22.1 이자율 기간구조 426 22.2 넬슨-시겔 모형 428 22.3 배시첵 모형 442 22.4 콕스-잉거솔-로스 모형 453 22.5 블랙-더만-토이 모형 461 22.6 헐-화이트 모형 492 22.7 블랙-카라신스키 모형 511 23장_ 이자율 파생상품 평가 528 23.1 옵션부채권 528 23.2 블랙-더만-토이 모형을 이용한 옵션부채권 평가 529 23.3 헐-화이트 모형과 블랙-카라신스키 모형을 이용한 옵션부채권 평가 546 별첨 재사용 소스 코드 I. 일반 함수 569 II. 클래스 함수 577 III. 기타 소스 코드 파일 583 참고자료 I. 금융공학관련 국내서적 589 II. 프로그래밍관련 국내서적 589 III. 금융공학관련 해외서적 589 IV. 프로그래밍관련 해외서적 590 V. 해외논문 590 VI. 해외자료 591 찾아보기 593

 

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